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原油等期权:收益显著,风险并存:3%收益率

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快讯摘要

近一周原油等期权买入看跌收益显著,铁矿石等期权卖出跨式获利,还介绍了收益率计算方式。

原油等期权:收益显著,风险并存:3%收益率  第1张

快讯正文

【原油买入看跌期权收益显著】近一周原油跌幅较大,波动率上涨显著,买入看跌期权最近一周收益率近 3%。尿素、对二苯甲、PTA 等品种买入看跌期权也有显著收益率,棕榈油期权、苹果期权和沪银期权最新一期买入看涨期权收益显著。【铁矿石期权卖出跨式获利】铁矿石期权最新一期买入跨式期权收益为-1.11%,即卖出跨式收益率为 1.11%,宽跨式收益率 0.89%。橡胶、合成橡胶、硅铁等期权在卖出跨式期权上取得显著正收益,原油、对二苯甲、沪铝和沪锌等期权在买入跨式期权上获得正收益。收益率计算方式为一手该策略的损益除以期初标的价格,使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势,按此方式计算日度级别收益率,再转化为净值曲线。风险提示:本报告内容仅作数据浏览,不构成任何投资建议。

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